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ローリングリターンは、一定期間の平均年間リターンを決定します。その期間が終了すると、ローリングリターンは新しい期間をカバーします。たとえば、投資家が2008年の株式の10年ローリングリターンに注目すると、最初の年は1998年です。翌年のリターンは「ロールオーバー」するため、開始年は1999年になり、期間は2009年になります。ある期間が終了すると、リターンは新しい期間をカバーするために継続的に「ロールオーバー」する必要があります。
ステップ
ローリング期間を開始し、ローリング期間を終了したい日付を設定します。たとえば、ある投資家は、2002年から2006年にかけて、A社の株式リターンの5年間のローリング期間を望んでいます。
ステップ
その年の収益率を求めます。返品率が指定されていない場合、計算式は次のようになります。期間の終値から期間の始値を引いたもので、結果は開始期間の終値で除算されます。
たとえば、2002年1月1日のA社の株価は30ドルでした。 2002年12月31日、株価は35ドルでした。したがって、35ドルから30ドルを引いたものが5ドルになります。その後、5ドルを30ドルで割ると、約17パーセントの収益が得られます。 A社のその他の収益率は、2003年が10％、2004年が14％、2005年が5％、2006年が8％でした。
ステップ
返品をまとめて追加します。この例では、17 + 10 + 14 + 5 + 8は54です。
ステップ
収益の合計を収益の数で割ります。この例では、54を5で割ると、5年間の収益は10.8％になります。
ステップ
返品の初年度を除外し、返品の最新年として翌年を追加します。この例では、2002年の収益を消去し、2007年の収益を計算に追加します。計算を繰り返して、新しいローリング5年リターンを見つけます。