ボリューム加重平均価格（VWAP）は、毎日新聞に掲載される株式およびその他の証券の最終価格です。 VWAP計算は、証券価格を歪め、投資家を誤解させる可能性がある、日々の終値の操作や土壇場での価格変動を防ぐのに役立ちます。これは取引終了前の一定期間における証券の平均価格です。期間は、取引の終了または取引日の間に証券が最後に取引されたときに終了します。 VWAPの計算方法は、それが使用されている市場の取引ルールによって異なります。ここでは、単一の証券に対するVWAPの計算方法を学びます。
単一の取引日の間に証券のための価格取引の流れを集めて、あなたのコンピュータ上のあなたのスプレッドシートプログラムにそれらを入力してください。問題の証券の取引日の間にすべての売買価格を持っていなければなりません。取引が非常に激しい証券については、何百または何千もの取引が発生する可能性があります。
取引日の終わりまでに各取引の株数または株数を収集します。すべての取引価格を取引されている株式数と一致させると、VWAP計算に必要なデータが得られます。
各取引の価格に株数を掛けて結果を加算します。 1つの取引で証券の10株が100ドルで売られ、別の取引で15株が100ドルで売られる場合、最初の取引で最初に10 x 100 = 1,000を掛け、次に2番目の取引で15 x 100 = 1,500を掛けます。取引のリストを完成させたら、すべての取引の商品を追加します：1,000 + 1,500 = 2,500。これで、VWAP計算の最後の手順を完了できます。
取引した株式数を追加します。ステップ3では、それは10 + 15 = 25株になります。ステップ3で計算した商品の合計を、取引した合計株式数の合計で割ります。したがって、VWAPは2,500 / 25 = 100になります。